邢不行量化,邢不行量化课程怎么样

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　　如何建立事件驱动的量化策略

　　这是jpdkl第61期量化礼堂的分享。

　　作者 jpdkl，果酱

　　还有文字的视频版本。单击链接进行查看。[视频]如何构建事件驱动的量化策略

　　上一篇《跟着大股东和高管买卖他家股票》请参考用Python分析了8万条数据。

　　发现高管增持股票后，我们也一起买入，未来显著的超额收益。

　　下图是过去高管增持超过2%后，未来的平均收益。

　　横轴：收入增加后的天数，纵轴：平均超额收入。

　　图中箭头所指的灰色柱子，每次高管增持股票，我们跟进买入，在80天后的平均收益可以跑赢大盘14%

　　这是相当不错的利润。

　　然而，这仍只是过家家式的纸上谈兵！

　　的确，我们拿了一些统计分析结果，知道高管增持了盈利的股价。

　　但只看统计结果，是没法赚钱的。

　　只有实际操作才能赚钱。统计结果不会告诉我实际操作方法。

　　本文介绍如何根据统计结果去构建实际可操作的交易策略。

　　那么，一个完整的策略应该是什么样的？

　　不仅给我带来好的股价，还必须有明确的“买卖规则”。

　　什么时候买入、相对于我的本金买入多少，又在什么时候卖出

　　选股策略有明确的买卖时间。

　　我们只需机械的跟着执行交易即可

　　然后我找史料。我可以先投入一块钱，模拟这个买卖规则，看看历史上这个规则能赚多少钱，形成“资金曲线”。

　　股票选择策略的资本曲线

　　交易有很多种。比如我上一篇文章经常提到的选股策略、择时策略。

　　基于高管增资的交易策略属于“事件驱动策略”的新策略类型。

　　什么是事件驱动策略？由某个事件触发买点，驱动我们买入

　　该事件会不定期发生。可能连续发生，也可能很久不发生，我们无法预测

　　比如我们不知道明天市场会不会发生高管增持。

　　并且即使发生，我们也不知道发生的数量比如明天市场可能有两个高管增资事件或者20个事件。

　　为了更好的理解活动策略的概念，举更多的例子。

　　其实很多人不知道，都是用事件驱动策略的理念来炒股的。

　　1.技术指标类

　　当均线金叉、死叉，短期平均线穿过长期平均线时，称为金叉，反之为向下死叉。

　　金叉和死叉的形象

　　很多烹饪朋友买均线金叉和死叉作为卖点。

　　这是一个典型事件。和高管增持一样，每天是否会发生“金叉”事件、发生多少起“金叉”事件。我们事先不知道。

　　涨停打板，也是很多人喜欢用的活动策略。

　　比如当某股票初次涨停并打开涨停后，有些激进的投资者喜欢追涨停，寻求后续的持续上涨。

　　“初次涨停并打开”是触发策略的事件。

　　还有，这种事件每天都会发生吗？

　　而有多少，我们无法提前知道。

　　2.公告类

　　上市公司各种公告，天生就适合做成事件策略。

　　首先，各种公告都会或多或少的影响股价。其次，各类公告发布时间为偶然性。

　　这都符合事件策略的定义。

　　第一种，业绩公告类。

　　上市公司一年四次会发布财务报表，还有各种相关的业绩预告。

　　每次发布财报，超预期利润或亏损、公司重大的转型、人事变动等。会对股价产生重大影响。

　　基于每次财务报告发布时提供的丰富数据，可以构建大量的事件型策略。

　　第二种，融资分配公告。

　　高送转，A股的行为艺术主要指红股和转股票。

　　虽然股份的发售和股份的转让对投资者来说没有本质的好处，但是很多股票都是倾向于在高转送之后走出一波填权行情的，这是a股典型的非理性炒作事件。

　　所以很多人会以此为基础构建事件策略，以某类股票的高送转作为触发事件的条件。

　　第三种，股权类公告。

　　股权激励，:一般来说，上市公司的高管会受到奖励期权或股权的激励。

　　股权激励一般来说是利好，让高管们有动力去提升股价。

　　我们可以在此基础上建立一个活动策略。公司实施股权激励，就触发了一个事件。当然也可以根据具体行权价折价率和股权激励比例进行筛选。

　　第四种，特殊类公告。

　　所有这些公告都说了，但实际上，当一家公司长期不出公告，也可以当做一个事件。

　　比如当公司连续60天没有新的公告时，作为触发时间条件。

　　并且这个事件策略效果还挺不错.

　　3.文本挖掘类

　　新闻联播提到一个利好政策或者一个行业，很多人会买010到59000的相关龙头股。

　　其实这也是一种事件策略。

　　我们可以用看新闻联播炒股等。来形容其被媒体报道的受欢迎程度。

　　用百度指数、微信指数每日新相关帖子来形容其受欢迎程度。

　　甚至在人工智能的帮助下，可以提取出各种新闻和讨论背后的情绪，股票贴吧、微博，作为触发事件策略的条件。

　　分类成悲观或者乐观，构建关于个股的舆情数据通过Cayman Atlantic的情绪信息进行金融衍生品交易，第一个“分析社交网络与新闻资讯”成立。

　　4.Twitter基金

　　通过上面的例子，你可能对事件策略的丰富性有了一定的了解。

　　其实活动策略有很多很多种类。

　　比如其他类可以作为事件买入信号。

　　或者当分析师调yydls股票评级，也可以作为事件策略。

　　或者另一只股票同时在a股和港股上市，某股票被纳入了指数成分股，也可以作为触发事件。

　　.

　　当它两地价差达到一定程度，而且有很多优秀的攻略。

　　看了这么多事件案例，相信你已经初步了解了什么是事件策略。

　　接下来要解释只要你想象力足够的丰富，这样的例子还可以举很多很多。

　　设计事件驱动策略，如何根据事件来设计我们的策略。

　　有三种常见的离开条件：

　　00-59,000.比如我赚了10%或者亏了15%，我马上平仓，这种情况很常见。

　　如何离场是非常重要的一环为例，跌破20日均线立即止损。

　　第一种，设置止盈线和止损线，这种方法最常用。

　　第二种，根据技术指标。

　　在设计策略买入法之前，我们先统一一下假设：

　　第三种，设为固定天数后离场。在之后策略设计中，我们统一使用用第三种离场场方法，即固定天数后离场。我们拥有初始资金10万。1.在某天T日，有10只股票触发某事件策略，T+1日又有4只股票触发

　　首先说一下最简单的方案。

　　即在T日，将所有资金平均买入T日符合条件的10只股票，每只股票买入1万元。

　　此后我一直持有这10只股票，所有买入股票持有20天后离场。

　　然后，看有没有在T 21st日和T 22nd日触发事件的股票。它们出现后，仍然以相等的仓位买入，持有20天.诸如此类。

　　至于符合T 1条件的四只股票，或者T 2、T 3等股票，我们就交第一种方案。

　　一直等到T+20日，持有满20天，把股票卖出。

　　但是也有一个严重的问题，就是非常依赖策略开始运行的时间。想象一下，我们的策略从T 1开始，T日的10只股票涨幅很大，我们错过了。

　　2.完全无视，因为当时没有资金买入这些股票

　　该方案的优点是简单清晰，容易操作

　　根据计划，我将在T日买入10只满仓股票，每只股票买入1万元。

　　第1天，我们需要再买4只股票。

　　第二种方案

　　为了达到这个效果，需要卖出前10只股票各0.1-5.9亿元(0.10-5.9万元)，合计0.1-5.9亿元。

　　然后拿0.1-5.9亿元在T 1买入4只股票，每只刚好买入0.1-5.9亿元。

　　之后只要有股票触发事件，平仓一些之前的仓位，腾出钱来买新股，第二种方案是平均分配法，将资金平均分配给每一只触发事件的股票。。

　　根据平均分配法，每只股票持仓金额应为：。

　　但缺点是平均仓位不变会导致交易非常频繁。0.2857

　　3.0.2857=1-0.7143

　　第三种方案2.857元，每份5000元，每天用一份的话可以用20天。

　　第一只基金在T日平均仓买入10只股票，每只买入500元，第二只基金在T日买入4只股票，每只买入1250元.诸如此类。

　　2.857。

　　如果某一天没有触发事件的股票，那么0.7143。所以可能是始终保持资金平均分配。

　　这个方法的优点是不会错过任何股票

　　总体来说，这不仅会让实际操作非常繁琐，也会带来一大笔额外的手续费开支。。

　　第三种方案

　　把初始资金10万均分为20份

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