python求均方差,python通过表达式计算三个数值的均值方差标准差

  python求均方差,python通过表达式计算三个数值的均值方差标准差

  做大量的随机资金权重相应的收益率与方差值

  zfset=[rk , sy , hb , sd]

  noa=len(zfset)

  权重=随机的

  权重/=np.sum(权重)

  port_zfr=[]

  port_variance=[]

  对于范围内的p(10000):

  权重=随机的

  权重/=np.sum(权重)

  zfr港。追加(NP。总和(zfr。平均值()* 252 *权重))

  端口_方差。追加(NP。sqrt(NP。点(权重.t,np.dot(zfr.cov()*252,权重))))

  port_zfr=np.array(port_zfr)

  端口差异=np.array(端口差异)

  无风险=0.04

  plt.figure(figsize=(8,4))

  plt.scatter(port_variance,port_zfr,c=(port _ zfr-risk _ free)/port _ variance,marker=o )

  工厂网格(真)

  plt.xlabel(例外波动率)

  plt.ylabel(预期回报)

  plt.colorbar(label=夏普比率)

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