python求均方差,python通过表达式计算三个数值的均值方差标准差
做大量的随机资金权重相应的收益率与方差值
zfset=[rk , sy , hb , sd]
noa=len(zfset)
权重=随机的
权重/=np.sum(权重)
port_zfr=[]
port_variance=[]
对于范围内的p(10000):
权重=随机的
权重/=np.sum(权重)
zfr港。追加(NP。总和(zfr。平均值()* 252 *权重))
端口_方差。追加(NP。sqrt(NP。点(权重.t,np.dot(zfr.cov()*252,权重))))
port_zfr=np.array(port_zfr)
端口差异=np.array(端口差异)
无风险=0.04
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.scatter(port_variance,port_zfr,c=(port _ zfr-risk _ free)/port _ variance,marker=o )
工厂网格(真)
plt.xlabel(例外波动率)
plt.ylabel(预期回报)
plt.colorbar(label=夏普比率)
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