Python代码编译器,适合初学者的python编译器

  Python代码编译器,适合初学者的python编译器

  由交易者,为交易者。

  Vn.py是基于Python的开源量化交易系统开发框架,于2015年1月正式发布。在开源社区6年的持续贡献下,逐渐成长为一个全功能的量化交易平台。目前,国内外金融机构用户超过600家,包括:私募股权基金、自营证券及资产管理、期货资产管理及子公司、高校研究机构、自营贸易公司、交易所、代币基金等。

  全新《vn.py全实战进阶》系列在线课程已在官方微信微信官方账号【vnpy-community】上线,内容涵盖CTA策略(已完成)和期权波动率交易(已更新)。请扫描下方二维码关注,然后点击菜单栏中的【高级课程】按钮:

  如果你在使用vn.py进行二次开发的过程中有任何疑问(策略、模块等。),请查看vn.py项目文档。如果无法解决,请到官方社区论坛的【求助】板块寻求帮助。也欢迎大家在【经验分享】板块分享经验!

  针对vn.py的金融机构用户,创建了专门的【vn.py机构用户群】(QQ群号:67649931),主要分享机构应用相关问题,如银行间市场准入、资产管理O32系统、分布式部署等。请注意,这个群组只对金融机构的用户开放。添加群组时请注明:名称-机构-部门。

  功能特点

  全功能量化交易平台(vnpy.trader)集成了各种交易接口,为具体策略算法和功能开发提供简洁易用的API,用于快速构建交易者所需的量化交易应用。

  交易界面(vnpy.gateway)覆盖所有境内外交易品种:

  国内市场

  国内期货和期权

  迷你CTP(迷你):国内期货和期权

  CTP证券(SOPT): ETF期权

  Femas:国内期货

  UFT(uft):国内期货和ETF期权

  Sec):ETF期权

  Oes:国内证券(a股)和ETF期权

  XTP(xtp):国内证券(a股)和ETF期权

  恒生hsoption):ETF期权

  Tora:国内证券(a股)和ETF期权

  飞鼠(sgit):黄金TD,国内期货

  Ksgold:黄金TD

  新管家:期货资产管理

  Rohon:期货资产管理

  Comstar:银行间市场

  海外市场

  富途证券(富途):港股美股

  老虎:全球证券、期货、期权、外汇等

  互动经纪人(ib):全球证券、期货、期权、外汇等

  轻松9.0 tap:全球未来

  直接期货:全球期货

  MetaTrader 5(mt5):外汇、差价合约、期货、股票

  羊驼(Alpaca):美股(零佣金)

  凯撒投资(kasia):港股

  数字货币

  BitMEX(bitmex):数字货币期货、期权和永续合约。

  Bybit(逐位):数字货币永久合约

  币安:库存数字货币。

  Binances:数字货币永久合同

  OKEX:数字货币股票

  OKEX:数字货币永久合约。

  OKEX期货(okexf):数字货币期货

  EX期权(okexo):数字货币期权

  火币:数字货币现货。

  Huobif:数字货币期货

  Huobis:数字货币的可持续性

  Huobio期权:数字货币期权

  Gate.io perpetual (gateios):数字货币永久合约

  德里比特(Deribit),数字货币期权,永久合同

  Bitfinex(bitfinex):数字货币的股票

  比特币基地(Coinbase):提供数字货币。

  Bitstamp(比特邮票):股票中的数字货币

  1Token(一托肯):数字货币证券公司(现货和期货)

  特殊应用

  Rpc服务(RPC):跨进程通信接口,用于分布式架构。

  现成的量化策略交易应用程序(vnpy.app):

  CTA _ Strategy: CTA策略引擎模块,在保持易用性的同时,允许用户对CTA策略委托的上报取款行为进行细粒度控制(减少交易滑点,实现高频策略)。

  CTA _ Backtester: CTA策略回测模块,不使用Jupyter笔记本,直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作。

  Spread_trading:点差交易模块,支持用户自定义点差、点差价格和持仓实时计算、半自动点差算法交易、全自动点差策略交易。

  Option_master:期权交易模块,专为国内期权市场设计,支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊价值风险跟踪等功能。

  Portfolio_strategy:投资组合策略模块,面向量化策略(Alpha,期权套利等。)同时交易多个合约,并提供历史数据回测和自动实盘交易功能。

  Algo_trading:算法交易模块,提供了多种常用的智能交易算法:TWAP、狙击、冰山、BestLimit等。并支持对接外部智能算法交易服务(如真纳算法)。

  Script_trader:脚本策略模块,针对多单竞价组合交易策略设计,也可以直接在命令行中以REPL指令的形式实现交易,不支持回测功能。

  Market_radar:市场雷达模块,允许用户根据自定义公式实时计算任意合约组合数据。这些公式支持标准Python操作语法和内置函数。

  Paper_account:模拟交易模块,这是一个纯本地化的模拟交易功能。用于根据通过交易接口获取的实时行情信息进行委托撮合,提供委托交易推送和持仓记录。

  Chart _ Wizard: K线图模块,基于RQData数据服务(期货)或交易接口(数字货币)获取历史数据,结合Tick push展示实时行情变化。

  Portfolio_manager: Portfolio模块,面向各种基本面交易策略,基于策略的独立子账户,提供交易头寸的自动跟踪和盈亏的实时统计。

  Rpc _ service: rpc_service:RPC模块,允许一个VN Trader进程作为服务器启动,作为统一的市场和交易路由通道,允许多个客户端同时连接,实现多进程分布式系统。

  Data_manager:历史数据管理模块,可以通过树形目录查看数据库中已有的数据概要,选择任意时间段数据查看字段明细,支持CSV文件的数据导入导出。

  Data_recorder:报价记录模块,基于图形界面配置,根据需要将报价实时记录到数据库中,用于策略回测或实盘初始化。

  Excel _ RTD: Excel RTD(实时数据)实时数据服务,基于pyxll模块实现各类数据(行情、合约、持仓等)的实时推送更新。)在Excel中。

  Risk_manager:风险管理模块,提供交易流程控制、订单数量、活动委托、总订单收回等规则的统计和限制。有效实现前端风险控制功能。

  Python事务API接口包(vnpy.api),提供上述事务接口的底层对接实现。

  简单易用的事件驱动引擎(vnpy.event),作为事件驱动交易程序的核心。

  跨进程通信标准组件(vnpy.rpc),用于实现复杂交易系统的分布式部署。

  Python高性能k线图(vnpy.chart),支持大数据量的图表展示和数据实时更新的功能。

  论坛和知乎专栏,包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等。

  官方交流群262656087(QQ)管理严格(长期潜水的会员会被定期清除),会员费会捐给vn.py社区基金。

  准备环境

  推荐使用vn.py团队的Python版本VNStudio-2.1.7,专门为量化交易打造。内置最新版本的vn.py框架和vn站量化管理平台,无需手动安装。

  支持的系统版本:Windows 7或以上/Windows Server 2008或以上/Ubuntu 18.04 LTS

  支持的Python版本:Python 3.7 64位(注意必须是Python 3.7 64位版本)

  安装步骤

  从这里下载最新版本,解压并运行以下命令进行安装:

  Windows操作系统

  install.bat

  人的本质

  bash install.sh

  使用指南

  在SimNow中注册CTP模拟账户,在此页面获取经纪人代码和交易报价服务器地址。

  在vn.py社区论坛注册

  当VN Trader运行时,不要关闭VN站(它会自动退出)。

  要灵活配置量化交易应用组件,请使用VN Trader Pro。

  运行脚本

  除了基于VN Station的图形化启动方式,还可以在任意目录下创建run.py,并编写以下示例代码:

  从vnpy.event导入事件引擎

  从vnpy.trader.engine导入主引擎

  从vnpy.trader.ui导入主窗口,创建_qapp

  从vnpy.gateway.ctp导入CtpGateway

  从vnpy.app.cta_strategy导入CtaStrategyApp

  从vnpy.app.cta_backtester导入CtaBacktesterApp

  def main():

  启动VN Trader

  qapp=create_qapp()

  event_engine=EventEngine()

  主引擎=主引擎(事件引擎)

  main_engine.add_gateway

  main_engine.add_app

  main _ engine . add _ app(CtaBacktesterApp)

  main_window=MainWindow(主引擎,事件引擎)

  main_window.showMaximized()

  qapp.exec()

  if __name__==__main__ :

  主()

  打开此目录中的CMD(按住Shift键并单击鼠标右键-在此处打开命令窗口/PowerShell)并运行以下命令来启动VN Trader:

  python run.py

  贡献代码

  Vn.py使用Github托管其源代码。如果你想贡献代码,请使用github的PR(Pull Request)的流程:

  创建问题——针对重大变更(如新功能、大规模重构等)。),最好先讨论问题,而小的改进(比如文档改进、bugfix等。)可以直接发给PR。

  Fork VN . py——点击右上角的Fork按钮。

  克隆你自己的叉子:吉特克隆https://github.com/$userid/vnpy.git

  如果您的fork已经过时,您需要手动同步:同步方法。

  从dev:git check out-bmy _ feature _ branch dev创建自己的特性分支

  在$my_feature_branch上修改,推送给你的分叉。

  创建一个从fork的$my_feature_branch到主项目的dev分支的[pull request]——单击这里的compare across forks,并选择所需的fork和branch来创建PR

  等待审核,需要继续完善,或者被合并!

  提交代码时,请遵守以下规则以提高代码质量:

  使用autopep8格式化您的代码。运行auto pep 8-就地递归。去做吧。

  用flake8检查您的代码,确保没有错误和警告。在项目的根目录下运行flake8。

  项目捐赠

  在过去的6年里,我收到了许多社区用户的捐款。在此表示深深的感谢!所有捐赠的资金都已投入vn.py社区基金,以支持vn.py项目的运作。

  首先强调:vn.py是开源项目,可以永久免费使用,没有强制捐赠要求!

  长期维护捐赠名单,请在留言中注明项目捐赠及捐赠人姓名。

  其他指南

  版权声明

  麻省理工学院(Massachu-setts Institute of Technology)

郑重声明:本文由网友发布,不代表盛行IT的观点,版权归原作者所有,仅为传播更多信息之目的,如有侵权请联系,我们将第一时间修改或删除,多谢。

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