什么是动量交易策略,python量化交易策略技巧与实战pdf

　　步骤

　　1.获取数据。

　　2.确定时间跨度和计算方法。

　　3.选择关键点。

　　4.测试和评估。最直接的交易策略是力量大于0，说明该股有上涨能量，释放买入信号。

　　实例

　　#这次我们提取了平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据

　　Close=df[2019:2021]。关闭

　　moment 35=momentum(Close，35)#使用前面定义的函数。

　　Signal=[]#事务信号的空列表

　　#负动量值意味着卖出。

　　#正的动量值意味着买入。

　　纪念35:

　　ifi0:

　　信号附加(1)

　　else:

　　信号附加(-1)

　　信号=pd。系列(signal，index=moment 35 . index)

　　#根据买卖点，指定买卖交易，并计算收益率。

　　Trasig=signal.shift (1) #落后一天交易。

　　Ret=Close/Close.shift(1)-1#计算收益率

　　Mom35ret=(ret * tradesig)。dropna () #去掉上面的空值就是python动量交易策略的四个步骤。希望对你有帮助。更多python学习方向：Python基础课程

　　本教程运行环境：windows7系统，Python 3.9.1，DELL G3电脑。

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