python量化,python量化策略代码详解

  python量化,python量化策略代码详解

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  k线历史-获取k线数据

  摘要

  获取k线数据类,可以通过调用IStatisticsGroup类的kLineHistory方法获取。IStatisticsGroup类的kLineHistory方法获取到当前时间点的多维市场数据,可以看作是常用市场软件上k线图的数据,该方法返回KLineHistory类。kLineHistory方法可以获取当前时间点的1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日、周和月维度的数据。

  kLineHistory方法有三个参数(klinehistory(整数、周期源周期、布尔停止)),

  暂停是指是否跳过暂停数据;如果没有发送halt,默认是跳过暂停数据。

  比如现在的时间点是2016年12月9日9: 54。

  1.取5条数据(统计。克林历史(5,句号。分钟)),采集的时间点为:

  2016-12-9 9:50,

  2016-12-9 9:51,

  2016-12-9 9:52,

  2016-12-9 9:53,

  数据来自2016年12月9日9: 54。

  2.取5条数据(统计。克莱恩历史(5,句号。minute _ 5))距离5分钟k线,得到的时间点为:

  2016年12月9日9时30分至2016年12月9日9时35分,

  2016年12月9日9时36分至2016年12月9日9时40分,

  2016年12月9日9时41分至2016年12月9日9时45分,

  2016年12月9日9时46分至2016年12月9日9时50分,

  2016年12月9日9: 51到2016年12月9日9: 54的数据。

  3.取5条数据(统计。克莱恩历史(5,句号。minute _ 30))距离30分钟k线,时间点为:

  2016年12月8日13时至2016年12月8日13时30分

  2016年12月8日13时31分至2016年12月8日14时

  2016年12月8日14时01分至2016年12月8日14时30分

  2016年12月8日14时31分至2016年12月8日15时

  2016年12月9日9: 30至2016年12月9日9: 54的数据。

  概述

  返回值方法名称的描述

  Double[] getHighPrice()获得最高价格

  Double[] getLowPrice()获得最低价格

  Double[] getOpeningPrice()获得开盘价

  Double[] getClosingPrice()获得收盘价

  double[]getturnvolume()获取卷

  Double[] getTurnover()获取交易金额。

  Double[] getTurnoverRate()得到换手率

  上传于2017-2-28 19:01:39

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  原文有详细代码。

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