如何计算对数收益率,python计算年化收益率

　　前提条件：

　　以IH主力合约数据为例。有关数据，请参见文章末尾的下载链接。

　　目录

　　1.概念

　　2.计算过程

　　1.概念股票收益一般有简单收益和对数收益。

　　1.1简单收益率：指两个相邻价格之间的变化率。

　　例如，xxxx-01-01 100 xxxx-01-02 105

　　简单收益率=(105-100)/100

　　1.2对数收益率：指所有价格对取对数后的差值。

　　对数收益率=log(105)-log(100)=log(105/100)

　　2.计算过程导入熊猫as pd导入numpy as npdf _ ih=PD . read _ CSV( ih _ main _ 00 . CSV ，编码= UTF-8) df _ ih.head()

　　df _ ih[ trade date ]=PD . to _ datetime(df _ ih[ trade date ])df _ ih . sort _ values(by= trade date ，ascending=True，In=true) #方法一：对数收益率=log(收盘价)-log(前一日收盘价)df _ ih[ PE _ log _ 1 ]=NP . log(df _ ih[收盘价])-np.log (df _ ih [收盘价].方法二：对数收益率=log(收盘价/前收盘价)df _ ih[ PE _ log _ 2 ]=NP . log(df _ ih[收盘价]/df _ ih [收盘价])。shift (1)) df _ ih.head()

　　PS:

　　链接：https://pan.baidu.com/s/13o52M-wFhhCNACEp6dL05w

　　提货代码：96z0

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