量化交易系统python,平安证券 量化交易
转自https://www.joinquant.com/help/api/help? name=JQData
JQData指令
由于内容很多，你可以用Ctrl F来搜索你需要的数据。
注：关于查询函数的更多用法，请参考：查询简单教程。
JQData是什么？
JQData是聚宽数据团队为金融机构、学术团体和量化研究者提供的本地量化金融数据服务。有了JQData，可以快速查看和计算财务数据，无障碍解决本地、Web、财务终端调用数据的需求。经过三年的沉淀，15万客户，数百家机构投入研究和交易验证。
在使用上，JQData适用于Windows、Mac和Linux操作系统，支持python2、python3和任何编程语言。数据以简洁的API方式提供，pip可以直接安装使用，脱离使用的束缚，实现更多场景。就三行代码，可以拿去用~
JQData提供哪些数据？
为满足用户需求，聚宽数据团队不仅在JQData中提供了全面的基础金融数据，包括沪深a股市场数据、上市公司财务数据、场内基金数据、场外基金数据、指数数据、期货数据、期权数据、债券数据和宏观经济数据；此外，JQData还针对因子数据和特征数据推出了宽因子数据库、舆情数据、Alpha特征因子、技术分析指数因子和tick数据，帮助您更好地完成量化研究和投资决策。详细数据列表如下表所示：
沪深股市数据时间范围更新频率
列表数据从2005年8:00开始更新。
2005年以来8点更新的行业概念和指数成份股。
市场从2005年开始实时更新(每1分钟一次)。
分钟报价从2005年开始在盘前9:00更新，盘后24:00实时更新(每分钟一次)。
股息和股份分配自2005年以来一直在8:00更新。
融资融券将于下一交易日10: 00前更新。
2010年收盘后20:00更新资金流。
虎榜数据更新于2005年届会结束后18:00。
限售股和解禁股自2005年起在收盘后20:00更新。
复牌数据自2005年交易前9: 00开始更新。
沪深市场每日交易概况自2005年起，交易日20: 30至24: 00更新。
沪股通、深股通、港股通(行情数据)已上市，交易日20:30-24:00更新。
深意行业指数每日行情数据自上市后的交易日17:40更新。
申毅实业上市以来的交易日17:40更新估值数据。
上市公司财务数据时间范围更新频率
估值数据自2005年起交易日18: 00至24: 00更新。
财务指标从2005年开始在交易日20:30-24:00更新。
资产负债表从2005年开始在交易日的20: 30到24: 00更新。
现金流量表从2005年开始更新为交易日20: 30至24: 00。
利润表从2005年开始每个交易日的20: 30更新到24: 00。
银行特别指数表自2005年起在交易日20: 30至24: 00更新。
证券公司专用指数表自2005年起在交易日的20: 30至24: 00进行更新。
特别保险指数表自2005年起更新为交易日20: 30至24: 00。
上市公司简介从2005年开始，每个交易日从20: 30更新到24: 00。
上市公司股东股本自2005年起在交易日20: 30至24: 00更新。
市场上基金数据时间范围的更新频率
场内基金名单数据自2005年8:00开始更新。
分级基金数据自2005年8:00开始更新。
市场从2005年开始实时更新(每1分钟一次)。
分钟报价从2005年开始在盘前9:00更新，盘后24:00实时更新(每分钟一次)。
2005年的净值数据在盘前9:00(每分钟一次)和盘后24:00实时更新。
融资融券将于下一交易日10: 00前更新。
场内基金份额数据将于2005年2月23日起的下一个交易日10: 00前更新。
指数时间范围的更新频率
索引数据具有
分钟报价从2005年开始在盘前9:00更新，盘后24:00实时更新(每分钟一次)。
主力期货合约从2005年开始就在盘前8:00更新。
自2005年以来，期货连续指数在交易日结束前的8:00进行更新。
期货龙虎榜数据自2005年收盘后20:00开始更新。
期货仓单的数据从2005年开始就在收盘后20:00更新。
选项数据时间范围的更新频率
期权合约信息将在当前时段后的18:00更新。
期权调整记录已于盘前18:00更新。
期权每日盘前静态文件已上市，盘前9:05更新。
每日期权行情自上市以来实时更新，一分钟一次。
期权分钟报价自2017年1月01日起实时更新，一分钟一次。
股票期权交易和持仓排名统计已于盘前8:05更新。
期权风险指标已上市，并于当日19:50更新。
期权行权结算信息自上市以来每天10:45更新。
场外基金时间范围的更新频率
基金主要信息已于盘后24:00更新。
基金净值信息已于9:00盘前更新。
本基金持股信息已于收盘后24:00更新。
本基金持有债券的信息已于收盘后24:00更新。
基金组合概况已于收盘后24:00更新。
本基金的财务指标信息已于收盘后24:00更新。
基金收益日报表信息已于收盘后24:00更新。
基金分红拆分合并信息已于当前时段后24:00更新。
宏观经济数据时间范围的更新频率
国家经济统计局的统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
保监局统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
人民统计局生活统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
人口普查局的统计数据已在交易日结束前的8: 30之前更新。
国家贸易统计局的统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
就业和工资统计局的统计数据已在交易日结束前的8: 30之前更新。
环境统计局的统计数据已在交易日结束前的8: 30之前更新。
房地产统计局的统计数据已在交易日结束前的8: 30前更新。
金融统计局的统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
固定资产投资统计局的统计数据已在交易日结束前的8: 30前更新。
对外经济贸易统计局的统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
繁荣统计局的统计数据已在交易日结束前的8: 30之前更新。
工业统计局的统计数据已在交易日结束前的8: 30之前更新。
农林水产统计局的统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
金融统计局的统计数据已于交易日结束前8: 30前更新。
债券数据时间范围的更新频率
债券基本信息自上市以来每天19: 00和22:00更新。
票面利率债券自上市以来每天19: 00和22:00更新。
国债逆回购日行情数据自上市以来每天19: 00和22:00更新。
数据时间范围的更新频率
雪球数据从2015年开始每天3点前更新。
新闻联播文字数据自2009年6月起每天20:30前更新。
宽因子库时间范围的更新频率
品质因子从2005年开始每天5: 00前更新。
基本因子从2005年开始每天5点前更新。
情感因素从2005年开始每天5点前更新。
生长因子从2005年开始每天5点前更新。
危险因素从2005年开始每天5点前更新。
每股因子从2005年开始每天5点前更新。
阿尔法因子时间范围的更新频率
阿尔法101事实上
分笔成交点快照数据(仅限机构用户)时间范围更新频率
沪深a股2010-01-01、2010-21: 30交易日收盘后分笔成交数据。
金融期货和商品期货2010-01-01至交易日收盘后21: 30的分笔成交点数据。
0 ETF期权分笔成交点数据2017-01-01至今盘后交易日20:30
描述：
财务数据的更新：一般都是这样。比如财报发布日期是date，但实际会在日期的前一天晚上发布。我们的节目还会更新约会前一天晚上和约会当天早上的财务报告。
结算价更新时间：中午12: 00后；
谁在用JQData？
大范围平台聚集了国内优秀的量化研究人员和金融机构，他们利用大范围的数据产生数百万的高质量策略。如果你对量化感兴趣，你很快就可以成为他们中的一员。它们是：
金融机构：聚宽的机构用户遍布国内各大券商、公募基金和私募基金。
研究人员：券商研究所、大学老师都是数据采集的深度用户。
在校学生：无论是985还是211，这些学校的学生都在用汇总的数据。
定量研究人员：数十万定量研究人员。
为什么选择JQData？
JQData为什么会受到这么多用户的青睐？原因是一开始收集的数据都是为了量化，就地取材，容易量化，调用方便，数据准确率高，而且免费。这是JQData区别于国内其他量化平台最重要的特点。相信你在使用中能有更深的体会。具体来说：
本地使用：JQData避免了各种量化平台的限制，适用于Windows、Mac、Linux操作系统。用户只需三行Python代码即可完成本地安装和调用，帮助您实现一整套本地化部署的量化投资研究。(支持Python2和Python3，新的HTTP版本支持任何编程语言。)
易于量化：为了防止用户在指定日期获取未来数据，JQData在设计过程中提供了指定日期参数，用户获取的是截至该日期市场上已公布的数据，避免了上帝视角的用户提前获取未来数据。
易调用：在JQData中，可以通过同一个接口获取同一属性的不同品种的数据。比如使用get_price可以获得所有股票、基金、指数、期货的行情数据，大大降低了用户的学习成本，代码也更加简洁；相反，传统数据提供商提供的数据大多分散在不同的数据表中，用户需要上下查找。
数据准确性高：JQData的历史报价提供日报价和分钟报价，比较准确的报价是分笔报价，而大多数量化平台最多提供日报价的准确性。
基础数据免费试用：为了让更多用户使用高质量的金融数据，产生更多量化的研究成果，JQData提供所有基础数据的免费试用。JQData的基础数据包括沪深a股市场数据、上市公司财务数据、指数数据、场内基金数据、期货数据、宏观经济数据；相比之下，大多数数据平台提供的本地化数据从几万到几十万不等，高昂的成本让大多数定量研究者望而却步。
因子和特征数据：除了基础数据，我们还提供Alpha特征因子、技术指数因子、tick数据和百度搜索因子，让您在投资研究中增加更多的数据维度。
如何打开JQData
应用账号：聚宽作为国内量化行业的领军企业，以推动量化行业快速发展的良好愿景，开启了JQData的试用。想要使用JQData的用户只需提交试用申请，就可以开通JQData的一年试用账户。试用期间，试用账号可以免费调用JQData的所有基础数据，每天可以调用一百万块。具体试用权限如下表所示。(注：JQData的基础数据包括沪深a股市场数据、上市公司财务数据、指数数据、场内基金数据、期货数据和宏观经济数据)
账户类型试用账户(免费)
该账户有效期为1年。
可用数据所有基础数据
可以查询2005年至今的数据。
通话数据每天限100万条。
一个帐户可以同时打开三个连接
没有因子和特征数据。
开通官方账号：如果觉得每天100万条数据不够用，或者想使用Alpha特征因子、技术指数因子、tick数据、百度因子等一些大范围的特征数据，可以升级到JQData的官方版、标准版或专业版，升级后每天可以调用2亿条数据。详情请联系我们的运营商。官方账号享有的权益如下表所示。(联系人：添加管理员微信JQData01；或者发邮件到：jqdatasdk@joinquant.com)
帐户资产负债表正式版标准版专业版
账户有效期每年支付。
2005年至今的数据范围
每天2亿条通话数据限额
一个账号可以同时开通三个连接 。
可用数据所有基础数据
Alpha101
Alpha191
宽因子库
技术指数因子
沪深a股分笔成交数据
期货报价数据
如何安装和使用JQData
打开权限后，可以在本地安装和使用JQData。Python用户要按照下面的教程安装使用，其他编程语言用户要查看JQData HTTP接口的文档。如果在使用中遇到问题，也可以添加JQData管理员微信咨询，微信号：JQData01，添加时请留言 JQData 。
安装JQData:如果本地有python环境，打开本地cmd终端或Mac终端，将路径切换到python目录，直接使用pip语法安装。如果安装中有什么问题，请查看JQData安装教程，里面有详细的解答。
pip安装jqdatasdk
如果是windows用户，可以直接下载JQData学院版，一键完成安装。这样就不需要单独配置python环境，直接在本地创建一套独立的包含JQData的python环境。点击查看学院版安装教程。
升级JQData:JQData预计每2周发布一个迭代版本，增加更多维度和因子数据的基础数据。拥有现有python环境的用户可以使用以下语句来完成升级：
pip install -U jqdatasdk
Windows用户可以直接点击新版本链接下载安装。或者打开cmd终端，切换到JQData所在的路径，通过下面的语句升级到最新版本。
c:\ jqdataython . exe-m pip安装jqdatasdk
登录JQData:安装完成后，导入JQData，认证用户身份。认证后显示“认证成功”即可使用。认证步骤如下：
从jqdatasdk导入*
Auth(账号，密码)#账号是申请时填写的手机号；密码为官网登录密码，新申请用户默认为手机号后6位。
调用数据：详见数据调用方法。
每日可访问数据数：由于用户访问数据会对服务器造成一定压力，JQData对试用账户开放的每日可访问数据为100万条，基本可以满足大部分用户的需求；如果你需要更多的访问权限，你可以付费升级到官方账户，我们将每天为你提供2亿条数据的访问权限。
因子和特征数据：如果你还想使用Alpha特征因子、技术指数因子、tick数据和百度因子数据，可以将你的账号升级为正式版、标准版或专业版。详情请联系我们的运营同事。我们将为您提供定制的JQData，尽可能满足您的数据需求。咨询请添加管理员微信：jqdata01或者发邮件到：jqdatasdk@joinquant.com。
反馈和其他数据要求：如果您在使用JQData的过程中遇到问题，或者希望JQData添加更多数据，请通过在社区中提问或发送电子邮件到jqdatasdk@joinquant.com来告诉我们。此外，为了提高用户之间的交流，我们还提供了JQData微信讨论组。想加入讨论的用户可以添加JQData管理员，和我们一起完善和使用JQData。(管理员微信号：JQData01，添加时请留言‘JQData’。)
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