什么是动量交易策略,动量交易法

　　说明

　　动量交易策略，动量是一个物体的质量和速度的乘积。动量一方面描述了物体的运动状态，另一方面描述了惯性。

　　在证券市场上，我们也可以把证券的价格比作一个运动的物体。价格上涨时，可以说价格有上涨的动力，价格下跌时，有下跌的动力。这个动量可能继续上升，也可能继续下降，动量可能越来越小，直到运动状态发生变化。

　　1.股票组合的中期收益具有持续性，即中期价格具有某一方向连续波动的动量效应。

　　2.python的差分法是用来求动量的，就是今天的价格减去一个时间间隔(M周期)前的价格。

　　实例

　　#导入相关模块

　　importnumpyasnp

　　进口份额

　　importpandasaspd

　　importmplfinanceasmpf

　　importmatplotlib.pyplotasplt

　　Token=Yourtoken#输入您的界面密钥。访问方式及相关权限见Tushare官网。

　　pro=ts.pro_api(令牌)

　　df=pro . daily(TS _ code= 00001 . SZ )# daily是tushare的股票数据接口。

　　#将获取的数据帧标准化，并将其转换为便于您自己使用的标准格式。

　　df=df.loc[:[trade_date ， open ， high ， low ， close ， vol]]

　　df .重命名(

　　列={

　　trade_date:Date ， open:Open ，

　　高：高，低：低，

　　关闭 :Close ， vol:Volume}，

　　In=true) #重新定义列名，便于统一规范操作。

　　df[ date ]=PD . to _ datetime(df[ date ])#转换日期列的格式，方便绘图。

　　Df.set _ index ([date]，inplace=true) #将日期列作为行索引

　　Df=df.sort_index()#倒序，因为Tushare的数据是最近一个交易日的，数据显示在DataFrame的上方，倒序可以保证绘制时X轴的时间序列从左到右递增。以上是python中动量交易策略的使用方法。希望对你有帮助。更多python学习方向：Python基础课程

　　本教程运行环境：windows7系统，Python 3.9.1，DELL G3电脑。

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